auto: 일일 백업 2026-06-09 02:00

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -107,6 +107,12 @@ Stock agent (`agents/stock/workspace/scripts/`), run with `python3`:
 - `send_balance_to_budget.py` — 매월 1일 04:30 launchd. 본인 계좌(가희 제외)별 잔액·예수금·평가액을 집계해 `agents/budget/inbox/incoming/`에 envelope(`topic: securities_balance`)로 떨어뜨린다. 골디 월간 결산(05:00) 입력. LLM 미경유, 실패 시 레이 텔레그램으로 자가 알림.
 - `trade_journal.py` — 종목별 매매 기록 누적. 키움 REST에 기간 거래내역 API 부재 → 평일 21:00 launchd(NXT 야간 마감 후)로 ka10170 4계좌 호출해 `state/trade_journal.jsonl`에 적재. `(date, account)` 단위 idempotent, 휴장일/주말 self-skip(`--force`로 우회). 적재 시작일 2026-05-13 이전 보유분은 `seed` 명령(1회)으로 현재 평단가×(보유-당일매수+당일매도) 단일 행으로 압축 적재됨(`seed=true` 플래그·`*` 마커). CLI: `collect [--date YYYYMMDD]` / `seed` / `show <code|name>` / `query [--from --to --account --code]`
 - `market_indicators_sync.py` — 시장 단위 ADR·투자자별 매매 누적. 네이버 m.stock `/api/index/{KOSPI|KOSDAQ}/integration` 한 콜로 dealTrendInfo·upDownStockInfo 수집 → `state/market_indicators_history.jsonl`. `(date, market)` 단위 idempotent, 휴장/주말 self-skip(`--force`). 평일 21:00 stock.trade-journal launchd에 통합 발화 (별도 plist 없음). KRX 정보데이터시스템은 응답 패턴 변경으로 백필 보류 — 매일 누적만 시작. behive_web 자산정보 탭의 시장정보 sub-tab이 sparkline 데이터원으로 사용
+- `sim/` (스크립트 아닌 **별도 패키지** — `agents/stock/workspace/sim/`) — **자동매매 시뮬레이션(페이퍼 트레이딩) 엔진**. 실주문 `orders/`와 완전 분리, 가상자본 1천만으로만 동작. 구성: `config.py`(파라미터)·`indicators.py`(SMA/RSI/ATR/고저/거래량 순수함수)·`universe.py`(**누적 관찰목록** `state/sim/watchlist.json` — 비하이브 워치+관심+본인보유를 매 스캔 **자동 편입**하되 **자동 삭제 X**(수동만). `sync_watchlist`/`add_manual`/`remove`)·`data.py`(시세 batch·일봉 **캐시 우선**·수급 60m캐시·애널〔fnguide/wisereport 12h 캐시, **캐시 미스 때만 0.4s 페이싱**으로 연속 크롤링 차단 회피〕)·`signals.py`(진입/청산 규칙 + 손절·목표 계산 + dashboard용 체크리스트)·`portfolio.py`(가상 체결·비용·손익·MDD)·`engine.py`(스캔 오케스트레이션 — `_gather(extra_codes)`로 **보유 종목은 관찰목록에서 빠져도 청산 추적**)·`benchmark.py`(**기준지수 대비 알파** — 네이버 m.stock 지수 일별종가를 `state/sim/index_history.json`에 누적〔KOSPI/KOSDAQ, pageSize≤50〕, 구간 등락률·초과수익 계산. 스캔마다 `update_today` 1회 갱신, 실패 무시)·`__main__.py`(CLI)·`sim_web.py`(별도 대시보드 서버 18792). 전략: 방향=애널 약한게이트+가점, 타이밍=수급·기술. 매수=거래량+전고점 돌파 즉시 / 평소 눌림목(max(20일선, 전일종가−ATR)) 지정가. **분할매수·추격매수**: 목표비중을 `ENTRY_TRANCHES`(기본 3)로 나눠 1/3씩 진입, 직전 진입가+ATR×`ADD_ATR_MULT` 돌파 & 추세 지속 시 다음 트랜치 추가매수(평단 가중평균, 손절 위로만 래칫)·트레일링/일부익절 시작 후엔 추가 종료. 매도=손절(max(진입−ATR×2, 10일저점))·**분할매도**(목표 도달 시 `SCALE_OUT_FRAC`(기본 50%) 익절 후 잔량 트레일링(고점−ATR×1.5))·추세수급 이탈 시 전량 청산. 부분매도는 closed/win 미카운트(전량 청산 시만 카운트). 결정론적(LLM 미경유). **기준지수 대비(알파)**: 가상계좌/백테스트 수익률을 같은 기간 KOSPI·KOSDAQ '매수후보유' 대비로 평가(수익률만으론 지수 못 이기면 무의미하므로). 라이브는 계좌 시작일~오늘, 백테스트는 윈도우 구간 대비. KPI '코스피/코스닥 대비(알파)' + 백테스트·비교 탭 알파 행. 경과기간 0(시작 당일)·캐시 부재 시 None('데이터 없음'). 상태 `state/sim/{portfolio.json,trades.jsonl,last_scan.json,index_history.json}`. CLI: `python3 -m sim {scan [--force]|status|report|reset --yes|sweep [frac]|backtest|backfill [--pages N] [--force]|backfill-index [--pages N]|variants {seed N|list|reset|clear}}` (cwd=workspace). launchd `stock.sim-scan`(15분)·`stock.sim-web`(상시).
+  - **런타임 튜닝**: `config.TUNABLE` 22개 파라미터(분할매수 횟수·추격 ATR 배수·분할매도 익절 비율 포함)를 `state/sim/params.json`로 오버라이드(웹 튜닝 탭에서 저장). config import 시 기본값 위에 덮어써 엔진이 다음 스캔부터 반영. `config._DEFAULTS`가 원본 기본값. `load_params/save_params/reset_params`.
+  - **백테스트·스윕** (`backtest.py`/`sweep.py`): signals.py 그대로 재사용해 과거 일봉 되감기(지표 t까지·종가체결·애널 중립·수급은 flow_history 사용). `sweep`은 5파라미터(SMA_LONG 5단계·RR·STOP_ATR·PULLBACK_ATR·VOLUME_BREAKOUT) 270조합을 학습/검증(out-of-sample 0.7) 분리 비교 (애널·시장필터는 backtest 중립이라 스윕 제외) → `state/sim/backtest_results.json`. ⚠️ 종가체결·현 워치리스트(생존편향)라 절대수익 아닌 상대순위로만 해석.
+  - **수급 백필** (`backfill_flow.py`): ka10059 연속조회로 종목별 투자자 순매수 다년치(기본 6페이지≈2.4년) → `state/sim/flow_history.sqlite`(code,date,foreign_net,inst_net,indiv_net 천주). idempotent·rate limit 페이싱+429 백오프. backtest가 이 DB로 수급(외/기) 반영 (없으면 중립). 2026-06-08 54종목 3만행 1회 적재 완료.
+  - **병렬 페이퍼** (`variants.py` + `engine.scan_all`): 스윕 상위 튜닝들을 각자 가상계좌(`state/sim/variants/<id>/`)로 실시간 동시 운영 → 비교(`variants_compare.json`). `scan_all`이 라이브 데이터 1회 수집 후 메인+모든 변이를 같은 시세로 평가(`_gather`+`_run_scan` 분리, Portfolio가 경로 인자 받음). 변이는 애널 게이트까지 실반영(백테스트가 못 보는 부분). `variants seed N`은 backtest_results 상위 N개 등록. **launchd `sim-scan`은 이제 `scan`→내부적으로 `scan_all` 실행**(메인+변이 매 스캔 갱신, 트리거·명령 동일).
+  - **웹 4메인탭**(sim_web, 탭 라우팅 `?t=`+보조탭 `?s=`): **내 계좌**(KPI·보유/거래 펼치기) · **관심종목**(종목별 신호 체크리스트 + 상단 **종목 추가 폼**〔코드/이름〕 + 카드별 **✕ 삭제**〔수동만, 보유 중이면 청산 추적〕 + origin 라벨〔워치/관심/보유/수동〕 + 미스캔분 '스캔 대기' 표시) · **시장**(지수·ADR·상승하락·투자자 순매수, 네이버 60s 캐시) · **전략**(보조탭 3: **튜닝**〔파라미터 폼 저장〕/**백테스트**〔스윕 순위표 + 지표별 정렬바〔검증·학습·MDD·승률·손익비, sessionStorage 유지〕 + '이 튜닝 적용' + '비교군 추가/제거' 토글〔등록조합은 제거버튼+비교군 뱃지, 메인조합은 '메인' 뱃지·추가차단〕 + **'↻ 다시 계산'**〔백그라운드 sweep ~80s, 진행배너+자동갱신〕/**비교**〔병렬 변이 실시간 성적, 변이별 성적초기화/삭제〕). sticky 헤더, 당겨서 새로고침. `do_POST`: `/save_params`·`/run_sweep`·`/variants_{add,reset_one,remove}`·`/watch_{add,remove}` (그 외 읽기전용)
 - Portfolio data: `memory/portfolio.json` (v2 스키마 참고용 스냅샷, `accounts.{일반,ISA}.positions`), `state/portfolio_daily_snapshot.json`, `state/kiwoom_tokens/{일반,ISA}.json`, `state/stock_codes.json`(키움 ka10099 lazy 캐시), `state/watchlist_alerts.json`(알림 중복 방지), `state/ipo_calendar_sync.json`, `state/behive_*.json`, `state/fnguide_cache/{code}.json`(FnGuide 펀더멘털 12h), `state/wisereport_cache/{code}.json`·`{code}_reports.json`(컨센서스 12h·리포트 6h), `state/stock_reports/<code>/`(분석 보고서 HTML)
 
 ## Scheduled Jobs
@@ -133,6 +139,8 @@ OpenClaw 자동화는 두 갈래로 동작한다 (모두 Asia/Seoul):
 - **stock.holiday-sync** — 매주 일요일 03:00 — investing.com KRX 휴장일 → `state/market_holidays.json` (behive_web 자동갱신 토글이 참조)
 - **stock.send-balance** — 매월 1일 04:30 — 본인 잔액 → 골디 inbox (`securities_balance`)
 - **stock.trade-journal** — 평일 21:00 — EOD 데이터 누적 묶음. ProgramArguments는 `/bin/sh -c` wrapper로 두 명령 sequential 실행: ①`trade_journal.py collect` (ka10170 4계좌 → `state/trade_journal.jsonl`) ②`market_indicators_sync.py collect` (네이버 m.stock KOSPI/KOSDAQ ADR·투자자별 매매 → `state/market_indicators_history.jsonl`). 둘 중 하나 실패해도 다른 건 시도. 로그는 `logs/stock-trade-journal.{log,err.log}` 한 곳에 합쳐짐.
+- **stock.sim-scan** — 평일 09–15:30 매 15분 (`StartInterval` 900s, 엔진이 장외/휴장 self-skip) — **자동매매 시뮬(페이퍼)** 1회 스캔. `python3 -m sim scan` (cwd `agents/stock/workspace`). 가상자본 1천만, 규칙 엔진(LLM 미경유). universe=누적 관찰목록(워치+관심+보유 자동편입·수동삭제), 방향=애널 약한게이트+가점, 타이밍=수급·기술. 결과 `state/sim/`. 실주문 `orders/` 불가침. 상세는 아래 sim 모듈 섹션·레이 MEMORY.md
+- **stock.sim-web** — 상시 (`KeepAlive`) — 시뮬 대시보드 **별도 서버 포트 18792** (behive-web 18790과 분리). `python3 -m sim.sim_web serve`. sim state 읽기전용 렌더. `sim.hyowons.net` → mac:18792 (Synology reverse proxy, **수동 등록 대기**). ⚠️ 18791은 node 점유라 18792 사용
 - **git-autopush** — 매일 02:00 — `scripts/git_autopush.sh`: 변경 있으면 `git add -A` + 자동 커밋 + `git push origin main`. 변경 없으면 skip(빈 커밋 X). 인증은 HTTPS + `credential.helper=store`(`~/.git-credentials`), GUI 키체인 불필요. 로그 `logs/git-autopush.{log,err.log}`. 워크스페이스 버전관리 백업용 (시크릿·sqlite는 .gitignore 제외라 별도 백업 필요)
 - **budget.whooing-sync** — 매시 0/15/30/45분 — iMessage 결제문자 → 후잉. 매 사이클 끝에 `gahee_reminder.run` 추가 호출 (매월 25일 10:00 KST 이후 가희님께 iMessage 리마인더 1회 발신 → 답신 폴링 → 텍스트면 후잉 `가희주머니` 차액 자동분개, 이미지면 골디 텔레그램 알림). 별도 plist 없음