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auto: 일일 백업 2026-06-10 02:00

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Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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hyowons
2026-06-10 02:00:02 +09:00
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agents/stock/workspace/sim/sweep.py
+17 -9
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@@ -15,13 +15,18 @@ from datetime import datetime
from . import backtest, config, universe
# 백테스트에서 실제 영향 있는 파라미터만 스윕 (애널 게이트·시장필터는 backtest 중립이라 제외).
# SMA_LONG 5단계로 추세 속도 다양화 + 돌파 강도 추가. 5×3×3×3×2 = 270 조합.
# 기존 5 + 신규 4(RSI·시간손절·리스크) 탐색. 조합폭발 억제 위해 기존 그리드는 핵심값으로 축소.
# base 3×3×2×2×2 = 72 × 신규 2×2×2×2 = 16 → 1152 조합.
GRID = {
'SMA_LONG': [10, 20, 40, 60, 120], # 추세 속도 — 빠른/느린 (다양성 핵심)
'SMA_LONG': [10, 20, 40], # 추세 속도 — 빠른/느린 (다양성 핵심)
'RR_RATIO': [1.5, 2.0, 3.0], # 손익비
'STOP_ATR_MULT': [1.5, 2.0, 3.0], # 손절 폭
'PULLBACK_ATR_MULT': [0.5, 1.0, 1.5], # 눌림 깊이
'STOP_ATR_MULT': [1.5, 2.0], # 손절 폭
'PULLBACK_ATR_MULT': [1.0, 1.5], # 눌림 깊이
'VOLUME_BREAKOUT_MULT': [1.3, 2.0], # 돌파 거래량 강도
'RSI_OVERBOUGHT': [75, 88], # 돌파 과열 컷 (엄격/느슨)
'RSI_OVERSOLD': [20, 35], # 눌림목 과매도 컷 (느슨/엄격)
'MAX_HOLD_DAYS': [0, 20], # 시간손절 끔/20일
'RISK_PER_TRADE_PCT': [0.01, 0.02], # 종목당 리스크 1%/2%
}
MIN_TRADES = 10 # 검증기간 거래 이 미만이면 표본 부족 → 하위로
@@ -87,9 +92,12 @@ if __name__ == '__main__':
print('스윕 실패:', res)
else:
print(f"스윕 완료 — {res['count']}개 조합 · 검증기간 {res['split']['test']}")
print(f"{'RR':>4} {'STOP':>5} {'SMA':>4} {'PULL':>5} | {'학습수익%':>8} {'검증수익%':>8} {'검증MDD%':>8} {'검증거래':>6} {'승률%':>6}")
print(f"{'RR':>4} {'STOP':>5} {'SMA':>4} {'PULL':>5} {'RSI±':>8} {'HOLD':>5} {'RISK':>5} | "
f"{'검증수익%':>8} {'검증MDD%':>8} {'거래':>5} {'승률%':>6}")
for r in res['results'][:12]:
p, te, tr = r['params'], r['test'], r['train']
print(f"{p['RR_RATIO']:>4} {p['STOP_ATR_MULT']:>5} {p['SMA_LONG']:>4} {p['PULLBACK_ATR_MULT']:>5} | "
f"{tr['total_return_pct']:>8} {te['total_return_pct']:>8} {te['mdd_pct']:>8} "
f"{te['trades']:>6} {str(te['win_rate_pct']):>6}")
p, te = r['params'], r['test']
rsi = f"{p.get('RSI_OVERBOUGHT','-')}/{p.get('RSI_OVERSOLD','-')}"
print(f"{p['RR_RATIO']:>4} {p['STOP_ATR_MULT']:>5} {p['SMA_LONG']:>4} {p['PULLBACK_ATR_MULT']:>5} "
f"{rsi:>8} {p.get('MAX_HOLD_DAYS','-'):>5} {p.get('RISK_PER_TRADE_PCT','-'):>5} | "
f"{te['total_return_pct']:>8} {te['mdd_pct']:>8} "
f"{te['trades']:>5} {str(te['win_rate_pct']):>6}")