feat(sim): 관찰목록 자동편입/제외 — 키움 순위정보로 주도주 매일 편입

- kiwoom_client: get_volume_surge(ka10023)·get_foreign_inst_netbuy(ka90009) 순위 조회 추가 (rkinfo endpoint)
- universe: auto_import(외인·기관 순매수+거래량급증 상위, ETF·하락·급증률이상치 제외, 각15·총120 상한, origin=auto) + auto_prune(auto·미보유·10거래일 무신호만, 보유/수동/비하이브 불가침) + mark_signals
- engine.scan_all: 변이 watching 종목을 mark_signals로 신호 추적(auto_seen.json)
- CLI: python3 -m sim universe {import|prune|all}
- trade-journal plist 평일21:00에 'sim universe all' 4번째 명령 추가
- 첫 실행: 후보38 → 32편입 (59→91종목)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

agents/stock/workspace/MEMORY.md

@@ -49,7 +49,7 @@
 | `ipo-calendar-sync` | 매주 금요일 17:00 | `ipo_calendar_sync.py` | IPO 청약·상장 일정 → Google Calendar |
 | `holiday-sync` | 매주 일요일 03:00 | `holiday_sync.py` | investing.com → `state/market_holidays.json`. 실패 시 기존 파일 보존 |
 | `behive-web` | 상시 (`KeepAlive`) | `behive_web.py serve` | 3-탭 워치리스트 웹뷰. Tailscale `100.75.148.12:18790` → `https://stock.hyowons.net/`(Synology reverse proxy). 코드 변경 후 bootout/bootstrap 필요 |
-| `trade-journal` | 평일 21:00 (스크립트가 휴장일 self-skip) | `trade_journal.py collect` | ka10170 당일매매일지 4계좌 → `state/trade_journal.jsonl` 누적. NXT 야간 마감 후 발화. 키움이 기간 거래내역 API 미제공이라 일자별 적재만이 유일. `briefing-fallback-2100`(21:00)과 같은 시각이지만 둘 다 read-only 충돌 없음. 재실행 시 (date,account) 단위 idempotent. **시드**: 2026-05-13 1회 `trade_journal.py seed` 로 적재 시작일 이전 보유분을 현재 평단가×(qty - tdy_buyq + tdy_sellq)로 단일 시드 행 압축(28건, seed=true 플래그, `*` 마커). 시드는 가중평균이라 과거 매수 단가와 정확히 일치 X. CLI: `collect`/`seed`/`show <code>`/`query --from --to --account --code` |
+| `trade-journal` | 평일 21:00 (스크립트가 휴장일 self-skip) | `trade_journal.py collect` | ka10170 당일매매일지 4계좌 → `state/trade_journal.jsonl` 누적. NXT 야간 마감 후 발화. 키움이 기간 거래내역 API 미제공이라 일자별 적재만이 유일. `briefing-fallback-2100`(21:00)과 같은 시각이지만 둘 다 read-only 충돌 없음. 재실행 시 (date,account) 단위 idempotent. **시드**: 2026-05-13 1회 `trade_journal.py seed` 로 적재 시작일 이전 보유분을 현재 평단가×(qty - tdy_buyq + tdy_sellq)로 단일 시드 행 압축(28건, seed=true 플래그, `*` 마커). 시드는 가중평균이라 과거 매수 단가와 정확히 일치 X. CLI: `collect`/`seed`/`show <code>`/`query --from --to --account --code`. **2026-06-15 4번째 명령 추가**: `python3 -m sim universe all` — sim 관찰목록 자동편입/제외. 키움 순위정보(ka90009 외인·기관순매수 + ka10023 거래량급증)에서 ETF·하락·급증률 이상치 거르고 각 15·총 120 상한 편입(origin='auto'), origin=auto·미보유·10거래일 무신호만 자동제외(보유/watch/interest/manual 불가침). 신호추적=scan_all `universe.mark_signals`→`auto_seen.json` |
 | `sim-scan` | 평일 09:00–15:30 **매 5분** (`StartCalendarInterval` 79엔트리, 엔진이 장외/휴장 self-skip) ⚠️2026-06-09 15분→5분 단축 + `StartInterval` 900s→`StartCalendarInterval` 전환(StartInterval은 GUI세션 idle/디스플레이 sleep 시 timer coalescing으로 발화 보류돼 장중 안 돎. calendar는 git-autopush가 새벽 02:00 정상발화로 검증됨) | `python3 -m sim scan` (내부 `scan_all` — 메인+병렬변이 동시) | **자동매매 시뮬(페이퍼)** 1회 스캔. 가상자본 1억(2026-06-10 1천만→1억), 규칙 엔진(LLM 미경유). universe=비하이브 워치+관심+보유(**ETF/ETN은 2026-06-09부터 자동매수 제외** — 애널 방향성 부재로 전략 부정합, `universe.is_etf()` 프리픽스 판별, 보유분은 청산까지 추적). 방향=애널 약한게이트+가점, 타이밍=수급·기술(2026-06-09 시장강약 필터: 하드차단→소프트게이트+장중 실시간 상승비율 + **지수추세 이중확인**). **2026-06-09 4종 추가**: 리스크 기반 사이징(`signals.target_value` 수량=자산×`RISK_PER_TRADE_PCT`÷손절폭, 균등비중 캡)·RSI 필터(돌파 과열/눌림목 과매도 보류)·**시장 국면 6단계**(`market_regime_map`→`engine.REGIME`: 🔥강세·📈반등·🌤완만상승=매수허용 / ➖혼조·📉약세·❄️급락=보류. 상승비율+지수추세+당일등락 조합. market_ok·시장탭 공용. 강세/약세 2단계가 84% 반등을 약세로 오판해 세분화)·**약세장 매수모드**(`BEAR_ENTRY_MODE` 0현금화/1돌파만/2눌림허용, market_ok False일 때 signals 분기. backtest는 시장중립이라 무영향→병렬변이로 라이브 비교. 2026-06-10 **유형36×모드3=108변이 풀매트릭스**로 확장, 첫 라이브 2026-06-11)·시간손절(`MAX_HOLD_DAYS` 미진전 청산)·**추세 질 보강**(2026-06-09 trend_ok 게이트에 ①20일선 우상향 기울기 ②5>60 중기정배열 추가〔종목데이터, backtest 반영〕 + ③상대강도〔종목−지수 N일수익률, 라이브 전용 체크〕). 사이징·시간손절은 엔진·백테스트 공용 헬퍼. TUNABLE 27개. **2026-06-10 코드리뷰 보강**: ①수급DB 일일증분(trade-journal 21시 묶음 3번째 명령 `-m sim.backfill_flow --pages 1 --force` — stale시 백테스트 수급게이트 중립화됨) ②일별 성과이력 `state/sim/equity_history.json`(EOD 덮어쓰기, ph=파라미터해시) ③당일 재진입 쿨다운(`Portfolio.last_exit`, backtest 동일) ④장중 거래량 하루치 환산(`vol_time_frac` — 이전엔 오전 돌파 불가). ⑤백테스트 체결 현실화(당일종가 판단→다음날 시가 체결 pending큐 + `BT_SLIPPAGE` 0.2% — 낙관분 ~5%p 제거) ⑥3분할 꾸준함 순위(`worst_ret` 1순위 — 한 구간 운빨 배제) ⑧**기준전략(M) 폐지**(2026-06-10 — scan_all 메인 패스 execute=False 판단전용·계좌 동결, 비교/매매는 변이 36개만, 메인 제외 규칙 삭제, 마킹 아이콘 6종 `favorites.json {아이콘:vid}`+`/fav_set`〔2026-06-11 ☆토글→아이콘 피커, 아이콘당 전략 1개〕, 관심종목 기본 시각=첫 마킹→1위) ⑦비교군 동기화는 **수동 전용**(2026-06-10 자동 동기화 끔 — sweep은 결과 파일만 갱신, 비교군 변경은 관리자님 명시 요청 시만 `python3 -m sim variants sync`. `sync_label_tops`=유형(~36종)별 1위 동기화, 동일params 계좌 유지. 백테스트 탭은 유형별 대표 읽기전용 요약, 수동 추가/제거·튜닝적용 버튼 제거). 잔여 한계: 검증 데이터가 여전히 ~1년 강세 위주(진짜 하락장 검증은 라이브 누적)·생존편향 universe(의도된 설계). 매수=돌파 즉시/눌림목 지정가, 매도=손절·2:1 후 트레일링·추세수급 이탈. 결과 `state/sim/`(portfolio.json·trades.jsonl·last_scan.json). 실주문 `orders/` 불가침. 일봉은 캐시 우선 읽기(ka10081 rate limit 회피). cwd=`agents/stock/workspace` |
 | `sim-web` | 상시 (`KeepAlive`) | `python3 -m sim.sim_web serve` | 시뮬 대시보드 **별도 서버 포트 18792** (behive-web 18790과 분리). `sim.hyowons.net` → mac:18792 (Synology reverse proxy, **관리자님 수동 등록 대기**). Tailnet 한정 무인증. ⚠️ 18791은 node 점유라 18792. **3탭**(2026-06-10~11 개편, 내계좌·튜닝 탭 삭제): **전략**(기본=비교만, 서브탭 버튼 없음 — 백테스트 순위표는 [📊 모의결과보기] 토글)·**관심종목**(전 전략 합산 상태그룹 + 시각 드롭다운 + 👁토스트 맨 위 '▶ 시각' 판단 표시)·**시장**(지수/ADR/투자자). 비교 행 표기: 순위배지 `N위` → 약세장대처 칩(회피/안정/적극 — 2026-06-11 '돌파'→'안정' 개명, 칩 클릭=설명 토스트) → 고유번호 `#N` → 짧은 유형명(`상승장·빠른·공격·추세추종`) → 마킹 아이콘(6종 ⭐🔥💎🎯👀🚀, **아이콘당 전략 1개**, `favorites.json {아이콘:vid}`, `/fav_set`). 펼침 body: 유형(ⓘ=시장적합)→약세장대처(ⓘ)→성적→모의평가(`btN위/36` — 약세모드 3형제는 같은 bt등수 공유). **108변이 = 유형36 × 약세모드3**(2026-06-10 풀매트릭스, v37/38=bt1위의 회피/적극 쌍 순서). 새로고침 탭 보존(라디오↔URL 동기화 + `Cache-Control: no-store`, 2026-06-11). 읽기전용 원칙, 쓰기는 `do_POST` save_params/run_sweep/variants_*/watch_*/fav_set만. 시장 탭은 장중엔 네이버 m.stock 실시간(지수+상승하락·ADR·투자자 순매수, `_get_live_market` 60s 캐시), 장외엔 EOD jsonl 폴백 (2026-06-09: 이전엔 상승하락·투자자가 EOD 고정이라 장중 안 바뀌던 것 수정) |
 | (트리거 없음) | on-demand | `python3 -m sim {sweep\|backtest}` | 튜닝 비교용 백테스트 스윕. signals.py 재사용·과거 일봉 되감기. 9파라미터(RR·STOP·SMA·PULLBACK·VOLUME + RSI과열/과매도·시간손절·리스크비율) 1152조합 학습/검증 분리 → `state/sim/backtest_results.json`. ⚡멀티프로세싱(2026-06-10 spawn, 워커=코어−2)+일봉/수급 프로세스 메모이즈 → 1152조합 44분→~5-7분. 데이터는 sqlite캐시 전용(키움API 0), 병목은 지표 재계산이라 캐싱 아닌 병렬화가 답. GRID 곱셈 폭발 주의. ⚠️ 종가체결·생존편향 → **상대순위**로만. 2026-06-09 스윕: 핵심 레버 `VOLUME_BREAKOUT=1.3`, 신규4종은 강세창선 미미(하락장 보험). 균형값 params.json 적용(RISK 0.01 유지). 수급은 `backfill_flow.py`(ka10059 다년치 → `flow_history.sqlite`, 2026-06-08 54종목 3만행 적재)로 반영됨(`flow_used:true`). 런타임 튜닝은 `params.json`이 config 기본값 오버라이드(엔진 매 스캔 새프로세스라 즉시 반영). **병렬 페이퍼**: `variants.json`+`state/sim/variants/<id>/` — 스윕 상위 튜닝을 각자 가상계좌로 실시간 동시 운영, 같은 라이브 시세에 다른 파라미터(애널 게이트까지 실반영), `variants_compare.json`→웹 비교 탭. `python3 -m sim variants seed N`. sim-scan이 매 스캔 메인+변이 함께 갱신 |