"""매수/매도 판단 — 결정론적 규칙. LLM 미경유. 방향(애널·펀더) 약한 게이트 + 가점 → 타이밍(수급·기술)으로 진입/청산. 각 판단은 dashboard 용 체크리스트(checks)를 함께 반환한다. """ from __future__ import annotations import math from . import config, indicators as ind_mod def compute_indicators(series: list[dict]) -> dict | None: """series(어제까지+오늘) → 지표 묶음. 데이터 부족 시 None.""" closes = [c['close'] for c in series] sma_long = ind_mod.sma(closes, config.SMA_LONG) sma_short = ind_mod.sma(closes, config.SMA_SHORT) atr = ind_mod.atr(series, config.ATR_PERIOD) if sma_long is None or sma_short is None or atr is None: return None # 회전율 — 오늘 봉(라이브 시세)엔 turnover_rate 없음 → 최근 봉의 거래량/회전율로 유통주식 추정해 환산 hist = series[:-1] turns = [c['turnover_rate'] for c in hist[-config.VOLUME_AVG_PERIOD:] if c.get('turnover_rate')] turnover_avg = sum(turns) / len(turns) if turns else None est_float = None for c in reversed(hist): tr, v = c.get('turnover_rate'), c.get('volume') if tr and v: est_float = v / (tr / 100.0) break turnover_today = (series[-1]['volume'] / est_float * 100.0) if est_float else None return { 'price': closes[-1], 'prev_close': closes[-2] if len(closes) >= 2 else closes[-1], 'today_volume': series[-1]['volume'], 'sma_short': sma_short, 'sma_long': sma_long, 'atr': atr, 'recent_high': ind_mod.recent_high(series, config.BREAKOUT_LOOKBACK), 'recent_low': ind_mod.recent_low(series, config.SWING_LOW_LOOKBACK), 'volume_avg': ind_mod.volume_avg(series, config.VOLUME_AVG_PERIOD), 'turnover_today': turnover_today, 'turnover_avg': turnover_avg, } def trend_ok(ind: dict) -> bool: """추세 1차 스크린 — 비싼 수급·애널 호출 전 게이트.""" return ind['price'] > ind['sma_long'] and ind['sma_short'] > ind['sma_long'] def compute_stop_target(entry: float, atr: float, recent_low: float | None) -> tuple[int, int]: """손절 = max(진입−ATR×2, 스윙저점) → 둘 중 위쪽(덜 손해). 목표 = 진입 + (진입−손절)×RR.""" atr_stop = entry - atr * config.STOP_ATR_MULT stop = max(atr_stop, recent_low) if recent_low else atr_stop stop = min(stop, entry - 1) # 손절은 진입가보다 아래여야 함 target = entry + (entry - stop) * config.RR_RATIO return int(round(stop)), int(round(target)) def _analyst_checks(analyst: dict | None, price: float) -> tuple[bool, list[dict], int]: """애널 약한 게이트 + 가점. 반환: (게이트 통과, checks, 가점).""" checks: list[dict] = [] bonus = 0 if not analyst: checks.append({'label': '애널', 'ok': None, 'detail': '데이터 없음(통과)'}) return True, checks, 0 gate_ok = True op = analyst.get('opinion') if op is not None: sell = op <= config.ANALYST_SELL_OPINION_MAX checks.append({'label': '투자의견', 'ok': not sell, 'detail': f'{op:.1f}/5' + (' 매도권' if sell else '')}) if sell: gate_ok = False up = analyst.get('upside_pct') if up is not None: ok = up >= config.ANALYST_MIN_UPSIDE_PCT checks.append({'label': '상승여력', 'ok': ok, 'detail': f'{up:+.0f}%'}) if not ok: gate_ok = False if analyst.get('revision_up'): checks.append({'label': '목표가 리비전', 'ok': True, 'detail': '상향 ➕'}) bonus += 1 if analyst.get('surprise_pos'): checks.append({'label': '어닝 서프라이즈', 'ok': True, 'detail': '+ ➕'}) bonus += 1 return gate_ok, checks, bonus def evaluate_candidate(code, name, sources, ind, flow, analyst, market_ok) -> dict: """미보유 종목 매수 판단. flow/analyst 는 engine 이 trend 통과 후 주입.""" price = ind['price'] checks: list[dict] = [] # 1. 추세 checks.append({'label': '추세(20일선 위)', 'ok': price > ind['sma_long'], 'detail': f"{price:,} vs {ind['sma_long']:,.0f}"}) checks.append({'label': '정배열(5>20)', 'ok': ind['sma_short'] > ind['sma_long'], 'detail': f"{ind['sma_short']:,.0f} / {ind['sma_long']:,.0f}"}) # 2. 수급 fnet = flow.get('foreign', 0) if flow else 0 inet = flow.get('institution', 0) if flow else 0 supply_ok = fnet > 0 or inet > 0 checks.append({'label': f'수급({config.FLOW_DAYS}일 외/기)', 'ok': supply_ok, 'detail': f'외 {fnet:+,} · 기 {inet:+,} (천주)'}) # 3. 애널 게이트+가점 gate_ok, acks, bonus = _analyst_checks(analyst, price) checks.extend(acks) base = {'code': code, 'name': name, 'sources': sources, 'price': price, 'checks': checks, 'action': None, 'buy_path': None, 'buy_price': None, 'plan_stop': None, 'plan_target': None, 'bonus': bonus} if not gate_ok: return {**base, 'state': 'SKIP', 'reason': '애널 게이트 제외'} if not market_ok: return {**base, 'state': 'WAIT', 'reason': '시장 약세 — 신규매수 보류'} if not supply_ok: return {**base, 'state': 'WAIT', 'reason': '수급 미충족'} # 4. 과열 보류 — 회전율이 평균 대비 과도하면 돌파·눌림목 불문 신규매수 보류 t_today, t_avg = ind.get('turnover_today'), ind.get('turnover_avg') overheated = bool(t_today and t_avg and t_today >= t_avg * config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT) if t_today is not None and t_avg: checks.append({'label': '과열 아님(회전율)', 'ok': not overheated, 'detail': f"{t_today:.2f}% vs 평균 {t_avg:.2f}% (보류 {config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT:.0f}배↑)"}) if overheated: return {**base, 'state': 'WAIT', 'reason': f'과열(회전율 {t_today:.1f}% ≥ 평균×{config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT:.0f}) — 신규매수 보류'} # 5. 매수 경로 — 돌파 우선 (전고점 + 거래량 급증 + 회전율 급증 모두 충족) price_break = bool(ind['recent_high'] and price > ind['recent_high']) vol_mult_ok = bool(ind['volume_avg'] and ind['today_volume'] >= ind['volume_avg'] * config.VOLUME_BREAKOUT_MULT) turn_ok = (t_today is None or not t_avg) or (t_today >= t_avg * config.TURNOVER_BREAKOUT_MULT) breakout = price_break and vol_mult_ok and turn_ok checks.append({'label': '돌파(전고점)', 'ok': price_break, 'detail': f"고점 {ind['recent_high']:,.0f}" if ind['recent_high'] else '—'}) checks.append({'label': '거래량 급증', 'ok': vol_mult_ok, 'detail': f"{ind['today_volume']:,} vs 평균 {ind['volume_avg']:,.0f}" if ind['volume_avg'] else '—'}) if t_today is not None and t_avg: checks.append({'label': '회전율 급증', 'ok': bool(turn_ok), 'detail': f"{t_today:.2f}% vs 평균 {t_avg:.2f}%"}) else: checks.append({'label': '회전율', 'ok': None, 'detail': '데이터 없음(통과)'}) if breakout: return {**base, 'state': 'BUY', 'action': 'buy', 'buy_path': 'breakout', 'buy_price': price, 'reason': '거래량·회전율 동반 전고점 돌파'} # 6. 눌림목 지정가 limit = max(ind['sma_long'], ind['prev_close'] - ind['atr'] * config.PULLBACK_ATR_MULT) limit = int(round(limit)) pulled = price <= limit checks.append({'label': '눌림목 도달', 'ok': pulled, 'detail': f'지정가 {limit:,} (현재 {price:,})'}) if pulled: # 현재가가 이미 지정가 이하 → 시장에서 현재가(체결가)로 매수 return {**base, 'state': 'BUY', 'action': 'buy', 'buy_path': 'pullback', 'buy_price': price, 'watch_price': limit, 'reason': f'눌림목 지정가 {limit:,} 도달'} return {**base, 'state': 'WAIT', 'watch_price': limit, 'reason': f'눌림목 대기 — 지정가 {limit:,}'} def evaluate_holding(position, ind, flow, analyst) -> dict: """보유 종목 판단. 우선순위: 손절/추세이탈(전량) → 분할익절(scale_out) → 추격매수(add) → 유지. position 의 stop/peak/trailing/scaled_out 갱신값도 position_update 로 함께 반환. """ price = ind['price'] entry = position['entry_price'] stop = position['stop'] target = position['target'] peak = max(position.get('peak', entry), price) trailing_on = position.get('trailing_on', False) scaled_out = position.get('scaled_out', False) tranches = position.get('tranches', 1) last_add = position.get('last_add_price', entry) if trailing_on: atarget = (analyst or {}).get('target_price') mult = config.TRAIL_ATR_MULT_TIGHT if (atarget and price >= atarget) else config.TRAIL_ATR_MULT stop = max(stop, int(round(peak - ind['atr'] * mult))) fnet = flow.get('foreign', 0) if flow else 0 inet = flow.get('institution', 0) if flow else 0 supply_ok = fnet > 0 or inet > 0 trend_up = price > ind['sma_long'] and ind['sma_short'] > ind['sma_long'] add_trigger = int(round(last_add + ind['atr'] * config.ADD_ATR_MULT)) can_add = tranches < config.ENTRY_TRANCHES and not trailing_on and not scaled_out checks = [ {'label': '손절선', 'ok': price > stop, 'detail': f'{stop:,} (현재 {price:,})'}, {'label': '목표/트레일링', 'ok': None, 'detail': ('트레일링 ON' if trailing_on else ('일부익절 완료' if scaled_out else f'목표 {target:,}'))}, {'label': '추세(20일선)', 'ok': price >= ind['sma_long'], 'detail': f"{ind['sma_long']:,.0f}"}, {'label': '수급(외/기)', 'ok': supply_ok, 'detail': f'외 {fnet:+,} · 기 {inet:+,}'}, {'label': f'분할({tranches}/{config.ENTRY_TRANCHES})', 'ok': None, 'detail': (f'추가 트리거 {add_trigger:,}' if can_add else '추가 종료')}, ] upd = {'stop': stop, 'peak': peak, 'trailing_on': trailing_on, 'scaled_out': scaled_out} pnl_pct = (price / entry - 1) * 100 base = {'code': position['code'], 'name': position['name'], 'sources': position.get('sources', []), 'price': price, 'checks': checks, 'action': None, 'state': 'HOLD', 'position_update': upd, 'pnl_pct': pnl_pct} # 1. 손절·추세이탈 — 전량 if price <= stop: reason = '트레일링 익절' if (trailing_on and price > entry) else '손절' return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'sell', 'sell_frac': 1.0, 'reason': reason} if price < ind['sma_long'] and fnet < 0 and inet < 0: return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'sell', 'sell_frac': 1.0, 'reason': '추세·수급 이탈'} # 2. 분할매도 — 목표 도달 & 미익절. 일부 익절 후 잔량은 트레일링으로 전환 if target and price >= target and not scaled_out: upd['trailing_on'] = True if config.SCALE_OUT_FRAC > 0: upd['scaled_out'] = True return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'scale_out', 'sell_frac': config.SCALE_OUT_FRAC, 'reason': f'목표 도달 — {config.SCALE_OUT_FRAC * 100:.0f}% 분할익절'} return {**base, 'reason': '목표 도달 — 트레일링 전환'} # 3. 추격매수 — 트랜치 여유 & 추세 지속 & 수급 & 직전 진입가 + ATR 돌파 if can_add and trend_up and supply_ok and price >= add_trigger: return {**base, 'state': 'ADD', 'action': 'add', 'reason': f'추격매수 — {tranches + 1}/{config.ENTRY_TRANCHES}차 (추세 지속)'} return {**base, 'reason': '보유 유지'}