hyowons
252 lines
9.8 KiB
Python
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Python
"""트레일링 스톱 예약 상태 관리.
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키움에 REST 트레일링 주문 TR 이 없어서, 스톱지정가(trde_tp=28) 주문을 실제로 걸어두고
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고점이 갱신될 때마다 조건단가를 kt10002 정정으로 올려 트레일링을 구현한다.
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주문이 키움 서버에 있으므로 감시 루프가 죽어도 마지막 손절선은 살아있다.
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감시 루프가 하는 일은 "이미 승인된 주문의 조건단가 상향"뿐 — 신규 발주·수량 변경 없음.
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⚠️ kt10002 정정 응답의 ord_no 는 신규 주문번호다. 정정할 때마다 ord_no 를 갱신하지 않으면
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두 번째 정정부터 orig_ord_no 가 틀려서 전부 실패한다. commit_modify 가 이걸 담당.
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상태는 파일(state/trailing_stops.json)에 저장 — 웹·감시 루프가 각각 다른 프로세스라
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같은 예약 목록을 봐야 한다. 동시성은 fcntl flock 으로 직렬화 (pin.py 와 같은 패턴).
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"""
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from __future__ import annotations
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import fcntl
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import json
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import os
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import secrets
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from pathlib import Path
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from typing import Optional
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from .guards import tick_size
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WORKSPACE_ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent
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STATE_FILE = WORKSPACE_ROOT / 'state' / 'trailing_stops.json'
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KST = timezone(timedelta(hours=9))
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# 트레일 폭 허용 범위 (%). 너무 좁으면 정상 출렁임에 즉시 털리고, 너무 넓으면 스톱 의미가 없다.
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# ⚠️ 상한을 바꾸면 **세 곳**이 같이 움직여야 한다 — 여기(서버 검증) /
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# behive_web 트레일 폭 드롭다운 옵션 / behive_web `trailBlockReason` 의 범위 체크.
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# 하나만 고치면 드롭다운에서 고를 수 있는데 서버가 거부하거나 그 반대가 된다.
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MIN_TRAIL_PCT = 0.5
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MAX_TRAIL_PCT = 30.0
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# 지정가(ord_uv) = 조건단가(cond_uv) 보다 이 틱수만큼 아래.
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# 조건단가와 같게 두면 발동 후 그 가격 아래로는 안 팔려 미체결로 남는다.
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# 반대로 너무 벌리면 급락 시 헐값 매도가 되니 2틱.
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ORD_UV_GAP_TICKS = 2
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def _now_iso() -> str:
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return datetime.now(KST).isoformat(timespec='seconds')
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def floor_to_tick(price: int) -> int:
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"""호가단위로 내림. 매도 조건단가·지정가는 내림이 안전(더 빨리 발동/체결)."""
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t = tick_size(price)
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return price - (price % t)
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def compute_levels(peak: int, trail_pct: float, min_sell_price: Optional[int] = None) -> dict:
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"""고점·트레일 폭(·최저 매도가) → 조건단가(트리거)·지정가(체결가).
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cond_uv = max(peak × (1 − pct/100), min_sell_price) 를 호가단위 내림
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ord_uv = cond_uv − ORD_UV_GAP_TICKS 틱
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min_sell_price(최저 매도가) = 손절선의 하한. 트레일 폭을 넓게 잡아도 이 가격 아래로는
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손절선이 내려가지 않는다 — 초기 구간 손실 제한용. 고점이 올라 트레일 손절선이 이 값을
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추월하면 그 뒤로는 트레일이 지배한다(최저가는 자연히 무의미해짐).
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"""
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if peak <= 0:
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raise ValueError(f'peak must be > 0 (got {peak})')
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if not (MIN_TRAIL_PCT <= trail_pct <= MAX_TRAIL_PCT):
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raise ValueError(f'trail_pct out of range: {trail_pct}')
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cond_uv = floor_to_tick(int(peak * (1 - trail_pct / 100)))
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floor_applied = False
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if min_sell_price:
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if min_sell_price <= 0:
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raise ValueError(f'min_sell_price must be > 0 (got {min_sell_price})')
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floor_uv = floor_to_tick(int(min_sell_price))
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if floor_uv > cond_uv:
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cond_uv = floor_uv
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floor_applied = True
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ord_uv = floor_to_tick(cond_uv - ORD_UV_GAP_TICKS * tick_size(cond_uv))
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if cond_uv <= 0 or ord_uv <= 0:
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raise ValueError(f'computed level <= 0 (peak={peak}, pct={trail_pct})')
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||
return {'cond_uv': cond_uv, 'ord_uv': ord_uv, 'floor_applied': floor_applied}
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def next_levels(res: dict, cur_price: int) -> Optional[dict]:
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"""현재가를 보고 올릴 값이 있으면 반환, 없으면 None (순수 함수 — 단위테스트 대상).
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상향 전용: 고점이 갱신되고 그 결과 조건단가가 실제로 올라갈 때만 정정 대상.
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고점이 올라도 호가단위 내림 때문에 조건단가가 그대로면 정정하지 않는다(불필요한 API 콜 차단).
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최저 매도가가 아직 지배 중이면 트레일 손절선이 올라도 조건단가가 안 변해 None 이 된다.
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"""
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if cur_price <= 0:
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return None
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if cur_price <= res['peak']:
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return None
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lv = compute_levels(cur_price, res['trail_pct'], res.get('min_sell_price'))
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||
if lv['cond_uv'] <= res['cond_uv']:
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return None
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return {'peak': cur_price, 'cond_uv': lv['cond_uv'], 'ord_uv': lv['ord_uv']}
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class _FileLock:
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def __init__(self, path: Path):
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self.path = path
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self._fp = None
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def __enter__(self):
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self.path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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self._fp = open(self.path, 'w')
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||
fcntl.flock(self._fp, fcntl.LOCK_EX)
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return self
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def __exit__(self, *args):
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try:
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fcntl.flock(self._fp, fcntl.LOCK_UN)
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finally:
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self._fp.close()
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_LOCK_FILE = STATE_FILE.with_suffix(STATE_FILE.suffix + '.lock')
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def _read() -> list:
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if not STATE_FILE.exists():
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return []
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try:
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data = json.loads(STATE_FILE.read_text(encoding='utf-8'))
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except (OSError, ValueError):
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return []
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return data.get('reservations') or []
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def _write(reservations: list) -> None:
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||
STATE_FILE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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tmp = STATE_FILE.with_suffix(STATE_FILE.suffix + '.tmp')
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||
tmp.write_text(json.dumps({'reservations': reservations}, ensure_ascii=False, indent=2),
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||
encoding='utf-8')
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||
os.replace(tmp, STATE_FILE)
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def list_active() -> list:
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"""등록된 예약 전체 (락 없이 읽기 — 감시 루프의 스냅샷용)."""
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return _read()
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def get(res_id: str) -> Optional[dict]:
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for r in _read():
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if r['id'] == res_id:
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return r
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return None
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def find_by_symbol(account: str, symbol: str) -> Optional[dict]:
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"""같은 계좌·종목의 기존 예약. 중복 등록 차단용."""
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for r in _read():
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if r['account'] == account and r['symbol'] == symbol:
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return r
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return None
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||
def register(ord_no: str, account: str, symbol: str, symbol_name: str, qty: int,
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||
trail_pct: float, peak: int, cond_uv: int, ord_uv: int,
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||
routing_suffix: str = '', card_id: Optional[str] = None,
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||
min_sell_price: Optional[int] = None) -> dict:
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||
"""키움에 스톱주문이 접수된 직후 호출 — ord_no 를 받아 예약으로 등록.
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초기 고점(peak)은 등록 시점 현재가다. 과거 고점(52주·매수후) 기준 옵션은 손절선이
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현재가 위로 올라가 즉시 발동하는 구조라 2026-07-30 제거됐다.
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"""
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if not ord_no:
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raise ValueError('ord_no required — 접수 확인된 주문만 등록')
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res = {
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'id': 'TRL-' + ''.join(secrets.choice('ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789') for _ in range(4)),
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'ord_no': ord_no,
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'account': account,
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||
'symbol': symbol,
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||
'symbol_name': symbol_name,
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||
'qty': qty,
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||
'trail_pct': trail_pct,
|
||
'min_sell_price': min_sell_price,
|
||
'peak': peak,
|
||
'cond_uv': cond_uv,
|
||
'ord_uv': ord_uv,
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||
'routing_suffix': routing_suffix,
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||
'card_id': card_id,
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||
'created_at': _now_iso(),
|
||
'updated_at': _now_iso(),
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||
'modify_count': 0,
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||
'entry_peak': peak,
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||
'entry_cond_uv': cond_uv,
|
||
}
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with _FileLock(_LOCK_FILE):
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reservations = _read()
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reservations.append(res)
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_write(reservations)
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||
return res
|
||
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||
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||
def commit_modify(res_id: str, new_ord_no: str, peak: int, cond_uv: int, ord_uv: int) -> Optional[dict]:
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"""정정 성공 후 상태 갱신. new_ord_no 는 kt10002 응답의 신규 주문번호.
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||
⚠️ ord_no 갱신이 이 함수의 핵심 — 안 하면 다음 정정이 실패한다.
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||
"""
|
||
if not new_ord_no:
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||
raise ValueError('new_ord_no required')
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with _FileLock(_LOCK_FILE):
|
||
reservations = _read()
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||
for r in reservations:
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||
if r['id'] == res_id:
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r['ord_no'] = new_ord_no
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||
r['peak'] = peak
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||
r['cond_uv'] = cond_uv
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||
r['ord_uv'] = ord_uv
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||
r['modify_count'] = r.get('modify_count', 0) + 1
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||
r['updated_at'] = _now_iso()
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||
_write(reservations)
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||
return r
|
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return None
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||
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||
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def should_notify_failure(res_id: str, now_ts: float, cooldown_sec: int) -> bool:
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"""정정 실패 알림을 보낼지. 보낸다고 판단하면 그 시점을 기록한다 (락 안에서 원자적).
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NXT 시간대에 KRX/SOR 원주문 정정이 거부되면 매 사이클 실패가 반복된다 —
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쿨다운 없이 알리면 20:00까지 매분 텔레그램이 쏟아진다.
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||
"""
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||
with _FileLock(_LOCK_FILE):
|
||
reservations = _read()
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||
for r in reservations:
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||
if r['id'] != res_id:
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||
continue
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||
last = r.get('last_fail_notice_ts') or 0
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if now_ts - last < cooldown_sec:
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return False
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r['last_fail_notice_ts'] = now_ts
|
||
_write(reservations)
|
||
return True
|
||
return False
|
||
|
||
|
||
def remove(res_id: str, reason: str = '') -> Optional[dict]:
|
||
"""예약 종료 (체결·취소·소멸). 반환값은 제거된 예약 — 알림 메시지용."""
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||
with _FileLock(_LOCK_FILE):
|
||
reservations = _read()
|
||
for i, r in enumerate(reservations):
|
||
if r['id'] == res_id:
|
||
gone = reservations.pop(i)
|
||
_write(reservations)
|
||
gone['removed_reason'] = reason
|
||
return gone
|
||
return None
|