hyowons
326 lines
17 KiB
Python
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"""매수/매도 판단 — 결정론적 규칙. LLM 미경유.
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방향(애널·펀더) 약한 게이트 + 가점 → 타이밍(수급·기술)으로 진입/청산.
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각 판단은 dashboard 용 체크리스트(checks)를 함께 반환한다.
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"""
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from __future__ import annotations
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import math
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from . import config, indicators as ind_mod
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def compute_indicators(series: list[dict]) -> dict | None:
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"""series(어제까지+오늘) → 지표 묶음. 데이터 부족 시 None."""
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closes = [c['close'] for c in series]
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sma_long = ind_mod.sma(closes, config.SMA_LONG)
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sma_short = ind_mod.sma(closes, config.SMA_SHORT)
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atr = ind_mod.atr(series, config.ATR_PERIOD)
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if sma_long is None or sma_short is None or atr is None:
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return None
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# 중기선(60) — 데이터 부족 시 None
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sma_mid = ind_mod.sma(closes, config.SMA_MID)
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# 20일선 기울기(우상향?) — N일 전 20일선과 비교. 데이터 부족 시 None
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slope_days = config.TREND_SLOPE_DAYS
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sma_long_prev = (ind_mod.sma(closes[:-slope_days], config.SMA_LONG)
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if len(closes) > config.SMA_LONG + slope_days else None)
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sma_long_slope_up = (sma_long > sma_long_prev) if sma_long_prev is not None else None
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# 회전율 — 오늘 봉(라이브 시세)엔 turnover_rate 없음 → 최근 봉의 거래량/회전율로 유통주식 추정해 환산
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hist = series[:-1]
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turns = [c['turnover_rate'] for c in hist[-config.VOLUME_AVG_PERIOD:]
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if c.get('turnover_rate')]
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turnover_avg = sum(turns) / len(turns) if turns else None
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est_float = None
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for c in reversed(hist):
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tr, v = c.get('turnover_rate'), c.get('volume')
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if tr and v:
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est_float = v / (tr / 100.0)
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break
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turnover_today = (series[-1]['volume'] / est_float * 100.0) if est_float else None
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return {
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'price': closes[-1],
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'prev_close': closes[-2] if len(closes) >= 2 else closes[-1],
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'today_volume': series[-1]['volume'],
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'sma_short': sma_short,
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'sma_long': sma_long,
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'sma_mid': sma_mid,
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'sma_long_slope_up': sma_long_slope_up,
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'rel_strength': None, # 라이브 engine이 주입(종목−지수 N일 수익률). backtest는 None(중립)
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'atr': atr,
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'rsi': ind_mod.rsi(closes, config.RSI_PERIOD),
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'recent_high': ind_mod.recent_high(series, config.BREAKOUT_LOOKBACK),
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'recent_low': ind_mod.recent_low(series, config.SWING_LOW_LOOKBACK),
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'volume_avg': ind_mod.volume_avg(series, config.VOLUME_AVG_PERIOD),
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'turnover_today': turnover_today,
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'turnover_avg': turnover_avg,
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}
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def target_value(equity: float, fill_price: float, stop: float) -> float:
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"""종목당 목표 진입금액 — 리스크 기반(자산×RISK% ÷ 손절폭)을 균등비중(자산/MAX_POSITIONS) 상한으로 캡.
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RISK_PER_TRADE_PCT=0 또는 손절 정보 없으면 균등비중으로 폴백. 엔진·백테스트 공용(같은 두뇌)."""
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cap = equity / max(1, config.MAX_POSITIONS)
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risk_pct = getattr(config, 'RISK_PER_TRADE_PCT', 0) or 0
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if risk_pct > 0 and stop and fill_price > stop:
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risk_value = (equity * risk_pct) / (fill_price - stop) * fill_price
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return min(cap, risk_value)
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return cap
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def trend_ok(ind: dict) -> bool:
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"""추세 1차 스크린 — 비싼 수급·애널 호출 전 게이트.
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기본: 현재가>20일선 & 정배열(5>20). 보강: ①20일선 우상향 ②5>중기선(60) — 데이터 있을 때만."""
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if not (ind['price'] > ind['sma_long'] and ind['sma_short'] > ind['sma_long']):
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return False
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if ind.get('sma_long_slope_up') is False: # ① 20일선이 꺾여 내려오면 제외
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return False
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sm = ind.get('sma_mid')
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if sm is not None and ind['sma_short'] <= sm: # ② 단기선이 중기선 아래면(역배열) 제외
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return False
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return True
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def compute_stop_target(entry: float, atr: float, recent_low: float | None) -> tuple[int, int]:
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"""손절 = max(진입−ATR×2, 스윙저점) → 둘 중 위쪽(덜 손해). 목표 = 진입 + (진입−손절)×RR."""
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atr_stop = entry - atr * config.STOP_ATR_MULT
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stop = max(atr_stop, recent_low) if recent_low else atr_stop
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stop = min(stop, entry - 1) # 손절은 진입가보다 아래여야 함
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target = entry + (entry - stop) * config.RR_RATIO
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return int(round(stop)), int(round(target))
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def _analyst_checks(analyst: dict | None, price: float) -> tuple[bool, list[dict], int]:
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"""애널 약한 게이트 + 가점. 반환: (게이트 통과, checks, 가점)."""
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checks: list[dict] = []
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bonus = 0
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if not analyst:
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checks.append({'label': '애널', 'ok': None, 'detail': '데이터 없음(통과)'})
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return True, checks, 0
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gate_ok = True
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op = analyst.get('opinion')
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if op is not None:
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sell = op <= config.ANALYST_SELL_OPINION_MAX
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checks.append({'label': '투자의견', 'ok': not sell,
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'detail': f'{op:.1f}/5' + (' 매도권' if sell else '')})
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if sell:
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gate_ok = False
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up = analyst.get('upside_pct')
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if up is not None:
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ok = up >= config.ANALYST_MIN_UPSIDE_PCT
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checks.append({'label': '상승여력', 'ok': ok, 'detail': f'{up:+.0f}%'})
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if not ok:
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gate_ok = False
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if analyst.get('revision_up'):
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checks.append({'label': '목표가 리비전', 'ok': True, 'detail': '상향 ➕'})
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bonus += 1
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if analyst.get('surprise_pos'):
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checks.append({'label': '어닝 서프라이즈', 'ok': True, 'detail': '+ ➕'})
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bonus += 1
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return gate_ok, checks, bonus
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def evaluate_candidate(code, name, sources, ind, flow, analyst, market_ok) -> dict:
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"""미보유 종목 매수 판단. flow/analyst 는 engine 이 trend 통과 후 주입."""
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price = ind['price']
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checks: list[dict] = []
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# 1. 추세
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checks.append({'label': '추세(20일선 위)', 'ok': price > ind['sma_long'],
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'detail': f"{price:,} vs {ind['sma_long']:,.0f}"})
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checks.append({'label': '정배열(5>20)', 'ok': ind['sma_short'] > ind['sma_long'],
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'detail': f"{ind['sma_short']:,.0f} / {ind['sma_long']:,.0f}"})
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# 1-b. 추세 질 보강 — 기울기 / 중기선 / 상대강도 (데이터 없으면 통과 표시)
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slope = ind.get('sma_long_slope_up')
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checks.append({'label': '추세 기울기(20일선↑)',
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'ok': None if slope is None else slope,
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'detail': '데이터 없음(통과)' if slope is None else ('우상향' if slope else '하향')})
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sm = ind.get('sma_mid')
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checks.append({'label': '중기 정배열(5>60)',
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'ok': None if sm is None else ind['sma_short'] > sm,
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'detail': '데이터 없음(통과)' if sm is None else f"{ind['sma_short']:,.0f} / {sm:,.0f}"})
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rel = ind.get('rel_strength')
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checks.append({'label': '상대강도(시장대비)',
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'ok': None if rel is None else rel > 0,
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'detail': '데이터 없음(통과)' if rel is None else f'{rel:+.1f}%p'})
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# 2. 수급
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fnet = flow.get('foreign', 0) if flow else 0
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inet = flow.get('institution', 0) if flow else 0
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supply_ok = fnet > 0 or inet > 0
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checks.append({'label': f'수급({config.FLOW_DAYS}일 외/기)', 'ok': supply_ok,
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'detail': f'외 {fnet:+,} · 기 {inet:+,} (천주)'})
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# 3. 애널 게이트+가점
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gate_ok, acks, bonus = _analyst_checks(analyst, price)
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checks.extend(acks)
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# 시장 강약 — 소프트 필터(차단 X). 약세장이면 눌림목 진입만 보류, 돌파 진입은 허용
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checks.append({'label': '시장 강세', 'ok': market_ok,
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'detail': '강세' if market_ok else '약세 — 돌파만 허용'})
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base = {'code': code, 'name': name, 'sources': sources, 'price': price,
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'checks': checks, 'action': None, 'buy_path': None, 'buy_price': None,
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'plan_stop': None, 'plan_target': None, 'bonus': bonus}
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if not gate_ok:
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return {**base, 'state': 'SKIP', 'reason': '애널 게이트 제외'}
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if not supply_ok:
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return {**base, 'state': 'WAIT', 'reason': '수급 미충족'}
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# 4. 과열 보류 — 회전율이 평균 대비 과도하면 돌파·눌림목 불문 신규매수 보류
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# 장중엔 부분 누적 거래량을 경과시간 비례로 하루치 환산(vol_time_frac, engine 주입·백테스트는 1.0)
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vfrac = ind.get('vol_time_frac') or 1.0
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vol_today = ind['today_volume'] / vfrac
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t_today, t_avg = ind.get('turnover_today'), ind.get('turnover_avg')
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if t_today is not None:
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t_today = t_today / vfrac
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proj = ' (환산)' if vfrac < 1.0 else ''
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overheated = bool(t_today and t_avg and t_today >= t_avg * config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT)
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if t_today is not None and t_avg:
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checks.append({'label': '과열 아님(회전율)', 'ok': not overheated,
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'detail': f"{t_today:.2f}%{proj} vs 평균 {t_avg:.2f}% (보류 {config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT:.0f}배↑)"})
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if overheated:
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return {**base, 'state': 'WAIT',
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'reason': f'과열(회전율 {t_today:.1f}% ≥ 평균×{config.TURNOVER_OVERHEAT_MULT:.0f}) — 신규매수 보류'}
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# 5. 매수 경로 — 돌파 우선 (전고점 + 거래량 급증 + 회전율 급증 모두 충족)
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price_break = bool(ind['recent_high'] and price > ind['recent_high'])
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vol_mult_ok = bool(ind['volume_avg'] and vol_today >= ind['volume_avg'] * config.VOLUME_BREAKOUT_MULT)
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turn_ok = (t_today is None or not t_avg) or (t_today >= t_avg * config.TURNOVER_BREAKOUT_MULT)
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breakout = price_break and vol_mult_ok and turn_ok
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checks.append({'label': '돌파(전고점)', 'ok': price_break,
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'detail': f"고점 {ind['recent_high']:,.0f}" if ind['recent_high'] else '—'})
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checks.append({'label': '거래량 급증', 'ok': vol_mult_ok,
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'detail': f"{vol_today:,.0f}{proj} vs 평균 {ind['volume_avg']:,.0f}" if ind['volume_avg'] else '—'})
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if t_today is not None and t_avg:
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checks.append({'label': '회전율 급증', 'ok': bool(turn_ok),
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'detail': f"{t_today:.2f}%{proj} vs 평균 {t_avg:.2f}%"})
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else:
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checks.append({'label': '회전율', 'ok': None, 'detail': '데이터 없음(통과)'})
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# RSI — 돌파 과열 추격 / 눌림목 낙하 진입 방지 (데이터 없으면 통과)
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rsi = ind.get('rsi')
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rsi_overbought = rsi is not None and rsi >= config.RSI_OVERBOUGHT
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rsi_oversold = rsi is not None and rsi < config.RSI_OVERSOLD
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checks.append({'label': 'RSI',
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'ok': None if rsi is None else not (rsi_overbought or rsi_oversold),
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'detail': '데이터 없음(통과)' if rsi is None else f'{rsi:.0f}'})
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if breakout:
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if not market_ok and config.BEAR_ENTRY_MODE == 0:
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return {**base, 'state': 'WAIT',
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'reason': '약세장 — 완전 현금화(돌파도 보류)'}
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if rsi_overbought:
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return {**base, 'state': 'WAIT',
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'reason': f'돌파했지만 RSI 과열({rsi:.0f} ≥ {config.RSI_OVERBOUGHT:g}) — 추격 보류'}
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return {**base, 'state': 'BUY', 'action': 'buy', 'buy_path': 'breakout',
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'buy_price': price, 'reason': '거래량·회전율 동반 전고점 돌파'}
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# 6. 눌림목 지정가
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limit = max(ind['sma_long'], ind['prev_close'] - ind['atr'] * config.PULLBACK_ATR_MULT)
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limit = int(round(limit))
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pulled = price <= limit
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checks.append({'label': '눌림목 도달', 'ok': pulled,
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'detail': f'지정가 {limit:,} (현재 {price:,})'})
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if pulled:
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if not market_ok and config.BEAR_ENTRY_MODE != 2:
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# 약세장에선 바닥 잡기식 눌림목 진입 보류 (모드 2=눌림목 허용이면 통과)
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mode_msg = '완전 현금화' if config.BEAR_ENTRY_MODE == 0 else '돌파만 허용'
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return {**base, 'state': 'WAIT', 'watch_price': limit,
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'reason': f'약세장 — 눌림목({limit:,}) 보류 ({mode_msg})'}
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if rsi_oversold:
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# 과매도 = 아직 떨어지는 칼 — 반등 확인 전 진입 보류
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return {**base, 'state': 'WAIT', 'watch_price': limit,
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'reason': f'눌림목이지만 RSI 과매도({rsi:.0f} < {config.RSI_OVERSOLD:g}) — 낙하 중 보류'}
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# 현재가가 이미 지정가 이하 → 시장에서 현재가(체결가)로 매수
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return {**base, 'state': 'BUY', 'action': 'buy', 'buy_path': 'pullback',
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'buy_price': price, 'watch_price': limit,
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'reason': f'눌림목 지정가 {limit:,} 도달'}
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return {**base, 'state': 'WAIT', 'watch_price': limit,
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'reason': f'눌림목 대기 — 지정가 {limit:,}'}
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def evaluate_holding(position, ind, flow, analyst, held_days=None) -> dict:
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"""보유 종목 판단. 우선순위: 손절/추세이탈(전량) → 시간손절 → 분할익절(scale_out) → 추격매수(add) → 유지.
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position 의 stop/peak/trailing/scaled_out 갱신값도 position_update 로 함께 반환.
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held_days: 보유 경과 일수(달력). None이면 시간손절 미적용(엔진·백테스트가 산정해 전달).
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"""
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price = ind['price']
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entry = position['entry_price']
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stop = position['stop']
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target = position['target']
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peak = max(position.get('peak', entry), price)
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trailing_on = position.get('trailing_on', False)
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scaled_out = position.get('scaled_out', False)
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tranches = position.get('tranches', 1)
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last_add = position.get('last_add_price', entry)
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if trailing_on:
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atarget = (analyst or {}).get('target_price')
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mult = config.TRAIL_ATR_MULT_TIGHT if (atarget and price >= atarget) else config.TRAIL_ATR_MULT
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stop = max(stop, int(round(peak - ind['atr'] * mult)))
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fnet = flow.get('foreign', 0) if flow else 0
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inet = flow.get('institution', 0) if flow else 0
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supply_ok = fnet > 0 or inet > 0
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trend_up = price > ind['sma_long'] and ind['sma_short'] > ind['sma_long']
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add_trigger = int(round(last_add + ind['atr'] * config.ADD_ATR_MULT))
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can_add = tranches < config.ENTRY_TRANCHES and not trailing_on and not scaled_out
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checks = [
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{'label': '손절선', 'ok': price > stop, 'detail': f'{stop:,} (현재 {price:,})'},
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{'label': '목표/트레일링', 'ok': None,
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'detail': ('트레일링 ON' if trailing_on else
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('일부익절 완료' if scaled_out else f'목표 {target:,}'))},
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||
{'label': '추세(20일선)', 'ok': price >= ind['sma_long'],
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||
'detail': f"{ind['sma_long']:,.0f}"},
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||
{'label': '수급(외/기)', 'ok': supply_ok, 'detail': f'외 {fnet:+,} · 기 {inet:+,}'},
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||
{'label': f'분할({tranches}/{config.ENTRY_TRANCHES})', 'ok': None,
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||
'detail': (f'추가 트리거 {add_trigger:,}' if can_add else '추가 종료')},
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]
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upd = {'stop': stop, 'peak': peak, 'trailing_on': trailing_on, 'scaled_out': scaled_out}
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pnl_pct = (price / entry - 1) * 100
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||
base = {'code': position['code'], 'name': position['name'], 'sources': position.get('sources', []),
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'price': price, 'checks': checks, 'action': None, 'state': 'HOLD',
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'position_update': upd, 'pnl_pct': pnl_pct}
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# 1. 손절·추세이탈 — 전량
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if price <= stop:
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reason = '트레일링 익절' if (trailing_on and price > entry) else '손절'
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return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'sell', 'sell_frac': 1.0, 'reason': reason}
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||
if price < ind['sma_long'] and fnet < 0 and inet < 0:
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||
return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'sell', 'sell_frac': 1.0, 'reason': '추세·수급 이탈'}
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||
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# 1-b. 시간손절 — N일 보유했는데 트레일링 전이고 진입가도 못 넘으면(진전 없음) 청산해 자본 회전
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max_hold = getattr(config, 'MAX_HOLD_DAYS', 0) or 0
|
||
if (held_days is not None and max_hold > 0 and held_days >= max_hold
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and not trailing_on and not scaled_out and price <= entry):
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||
return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'sell', 'sell_frac': 1.0,
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||
'reason': f'시간손절 — {held_days}일 보유·진전 없음(자본 회전)'}
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||
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||
# 2. 분할매도 — 목표 도달 & 미익절. 일부 익절 후 잔량은 트레일링으로 전환
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if target and price >= target and not scaled_out:
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upd['trailing_on'] = True
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||
if config.SCALE_OUT_FRAC > 0:
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upd['scaled_out'] = True
|
||
return {**base, 'state': 'SELL', 'action': 'scale_out',
|
||
'sell_frac': config.SCALE_OUT_FRAC,
|
||
'reason': f'목표 도달 — {config.SCALE_OUT_FRAC * 100:.0f}% 분할익절'}
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return {**base, 'reason': '목표 도달 — 트레일링 전환'}
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# 3. 추격매수 — 트랜치 여유 & 추세 지속 & 수급 & 직전 진입가 + ATR 돌파
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if can_add and trend_up and supply_ok and price >= add_trigger:
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return {**base, 'state': 'ADD', 'action': 'add',
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||
'reason': f'추격매수 — {tranches + 1}/{config.ENTRY_TRANCHES}차 (추세 지속)'}
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return {**base, 'reason': '보유 유지'}
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